●　システムトレードとは？　●

　『システムトレード』とは、トレーディングシステムを用いてトレードする投資法です。
　トレーディングシステムとは、トレードを仕掛けたり仕切るための必要条件を定義するルールの集合体のことです。
　通常、ほとんどのトレーディングシステムは、仕掛け、仕切り、リスク管理、マネー・マネジメントのルールの多くのパーツが組み合わさってできています。
　究極的には、トレーディングシステムが出した売買シグナルに従って、コンピューターが自動的に証券会社に注文を出すことが理想です。しかし、ここまで機械化されたシステムを使っている人は、日本にはまだ少ないと思われます。
　売買シグナルが出て、その後に証券会社に売買注文をする部分は人間がやっていることが多いです。

●　なぜトレーディング・システムが必要なのか？　●

・「統計的優位性」を得ること。
・客観性を保つこと。
・首尾一貫していること。
・モデル、マーケット、時間枠の分散効果が期待できる。

　トレーディング・システムを利用することで統計的優位性を得て、客観性と一貫性を保ちながら、モデル間やマーケット間の分散効果を実現することができる。
　システム自体のデザインが優れていて、堅牢であるという前提がカギとなる。

●　堅牢なトレーディング・システム　●

　多種多様なマーケットや時間枠の中で刻々と変化するマーケットの状態に耐え得るトレーディング・システムのことを堅牢であるという。
　堅牢なシステムであるということは、パフォーマンスがパラメータに使う数値に過度に依存しているようなシステム構造ではないということである。
　堅牢なシステムとは長い期間（およそ２年以上）を通してみる限り、パフォーマンスが最高、または最低になるようなものではない。
　堅牢なシステムはトレンドフォロー（トレンド追随型)システムが多く、損切りは素早く、利益は伸ばすといった特徴がある。

●　システムトレードを行うメリット　●

・自分が決めたルールにしたがって機械的に売買をするので、人間の感情が入らないこと。
　特に、私のように損をしたくないという気持ちが強すぎて、ロスカットをためらってしまうような人にとっては最適だといえます。
・実際にトレードを行う前に、過去のデータを用いてそのシステムを使えばどのくらいの利益をもたらす可能性があるかをテストを行うため、そのシステムの優位性が検証できること。
　過去のデータが、これからの株価と100%連動するかといえば違いますが、過去のデータにおいて利益をもたらす可能性が高くなっていれば、何も考えずにトレードをするよりも、トレードで利益を得られる可能性が高いといえます。
　私たちは、勝てる可能性の高いシステムを作ることに集中すればいいわけです。
・堅牢なシステムであれば、長期間にわたり数多くのマーケットで一貫して利用すれば、総じて利益を出すことが可能。

●　システムトレードを行うデメリット　●

・トレーディングシステムを作成したトレーダーの想像力の限界が、そのシステムの限界となる。
　

●　トレーディングシステムの作成にあたって　●

　売買システムの作成は、プログラミングによって行われたり、エクセルを用いて行われたりします。
　しかし、プログラムにもエクセルにも詳しくない初心者が、いきなり売買システムを作れと言われても無理な話です。
　そこで、そういった方々が売買システムを作るには市販のソフトウェアを使うのがベストだと思います。
　私は、『パイロン』というソフトウェアを使っています。
　このソフトウェアは、ウインドウズ用のパソコンにインストールすれば、すぐに使うことができます。
　売買システムの作成から売買システムのテスト、実際のトレードにおける売買シグナルのチェックができます。
　システムトレードにおいては必須ソフトウェアといえるでしょう。

　なお、『パイロン』はお店では販売しておりません。下記のサイトよりお求めになってください。
　

●　参考書籍　●

　「売買システム入門」 − 日本初！これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ！
　　トゥーシャー シャンデ (著), 鶴岡 直哉 (翻訳), Tushar S. Chande