● カブロボ大会とは？ ●
カブロボは、早稲田大学発の研究プロジェクトとして3年前にスタートしました。将来的に、（１）アルゴリズム・トレードの技術的向上および普及に貢献すること、（２）このコンテストの成果が一般投資家の投資活動に貢献することを目指しています。（カブロボＨＰより抜粋）
詳しくは→スーパー・カブロボ大会サイトへ
● 大会のながれ ●
■ エントリー基準 ■
□「エントリー基準」は、ロボットを大会に登録する前に満たすべき最低限の性能です。
□20銘柄を対象に1年間のシミュレーション運用で、次の条件をクリアすると予備審査へ。
１．運用収益が黒字（５０００万円超）
２．最大ドローダウンが３０％以内
３．シミュレーション期間中に最低１億円以上の売買取引実績
■ 予備審査 ■
□エントリー基準を満たし、大会に登録されたロボットに対し、大会運営本部が別のバックテストを行う。
□１次審査と異なる３０銘柄を対象に１年間のシミュレーション運用。
□「エントリー基準」、「スーパー・カブロボ評価基準」及びアルゴリズム等の審査を通過すると、成績順に本戦への参加権獲得となる。
■ 本戦 ■
□本戦参加（稼動）ロボットは３００体を予定。
□１週間ごとに運用成績を評価し、運用成績下位のロボットが予備審査基準順のウエイティングリストの上位から入れ替わる。（登録後、最短でも２週間の稼動は保障される。）
□５００銘柄を対象に運用する。
● ロボットの作成（１） ●
■売買ルール ３点チャージ改
□売買結果
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日 ：2004-09-01
取引終了日 ：2005-08-31
経過日数（日） ：365
運用日数（日） ：245
総トレード数 ：0
勝ちトレード数 ：0
負けトレード数 ：0
年間平均トレード数 ：0
連続勝ちトレード数 ：0
連続負けトレード数 ：0
全トレード平均期間（日） ：0
勝ちトレード平均期間（日） ：0
負けトレード平均期間（日） ：0
最長フラット期間（日） ：244
トータル約定金額（円） ：0
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率（％） ：0
最大年間勝ち月数率（％） ：0
最小年間勝ち月数率（％） ：0
平均年間勝ち月数率（％） ：0
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益（％） ：0
勝ちトレード純利益（％） ：0
負けトレード純損失（％） ：0
買いトレード純損益（％） ：0
売りトレード純損益（％） ：0
平均損益（％） ：0
平均利益（％） ：0
平均損失（％） ：0
年次平均損益（％） ：0
最大勝ちトレード（％） ：0
最大負けトレード（％） ：0
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン（％） ：0
最大ドローダウン（％） ：0
損益レシオ（倍） ：0
プロフィットファクター（倍） ：0
年次平均損益／最大ドローダウン（倍）：0
月次シャープレシオ（倍） ：0
年次シャープレシオ（倍） ：0
新規シグナル発生確率（％） ：0
返済シグナル発生確率（％） ：0
年次利回りボラティリティ（％） ：0
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [２０００万円以上]：不合格
トータル純損益 [ ０％以上] ：合格
最大ドローダウン [３０％未満] ：合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 91744
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 188
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 47131
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 192
総実行時間(ミリ秒): 176875
● ロボットの作成（２） ●
■売買ルール 逆張り系の売買システム
□売買結果
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日 ：2004-09-01
取引終了日 ：2005-08-31
経過日数（日） ：365
運用日数（日） ：245
総トレード数 ：0
勝ちトレード数 ：0
負けトレード数 ：0
年間平均トレード数 ：0
連続勝ちトレード数 ：0
連続負けトレード数 ：0
全トレード平均期間（日） ：0
勝ちトレード平均期間（日） ：0
負けトレード平均期間（日） ：0
最長フラット期間（日） ：244
トータル約定金額（円） ：0
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率（％） ：0
最大年間勝ち月数率（％） ：0
最小年間勝ち月数率（％） ：0
平均年間勝ち月数率（％） ：0
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益（％） ：0
勝ちトレード純利益（％） ：0
負けトレード純損失（％） ：0
買いトレード純損益（％） ：0
売りトレード純損益（％） ：0
平均損益（％） ：0
平均利益（％） ：0
平均損失（％） ：0
年次平均損益（％） ：0
最大勝ちトレード（％） ：0
最大負けトレード（％） ：0
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン（％） ：0
最大ドローダウン（％） ：0
損益レシオ（倍） ：0
プロフィットファクター（倍） ：0
年次平均損益／最大ドローダウン（倍）：0
月次シャープレシオ（倍） ：0
年次シャープレシオ（倍） ：0
新規シグナル発生確率（％） ：0
返済シグナル発生確率（％） ：0
年次利回りボラティリティ（％） ：0
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [２０００万円以上]：不合格
トータル純損益 [ ０％以上] ：合格
最大ドローダウン [３０％未満] ：合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 85475
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 175
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 44185
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 180
総実行時間(ミリ秒): 170969
● ロボットの作成（３） ●
■売買ルール RSIRCI法
□売買結果（エントリー基準クリア）
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日 ：2004-09-01
取引終了日 ：2005-08-31
経過日数（日） ：365
運用日数（日） ：245
総トレード数 ：127
勝ちトレード数 ：101
負けトレード数 ：26
年間平均トレード数 ：93
連続勝ちトレード数 ：31
連続負けトレード数 ：6
全トレード平均期間（日） ：15
勝ちトレード平均期間（日） ：14
負けトレード平均期間（日） ：21
最長フラット期間（日） ：8
トータル約定金額（円） ：1243220175
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率（％） ：79.53
最大年間勝ち月数率（％） ：58.33
最小年間勝ち月数率（％） ：58.33
平均年間勝ち月数率（％） ：83.33
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益（％） ：23.02
勝ちトレード純利益（％） ：29.51
負けトレード純損失（％） ：-4.01
買いトレード純損益（％） ：25.51
売りトレード純損益（％） ：0
平均損益（％） ：2.08
平均利益（％） ：3.02
平均損失（％） ：-1.59
年次平均損益（％） ：22.78
最大勝ちトレード（％） ：17
最大負けトレード（％） ：-5.02
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン（％） ：0.86
最大ドローダウン（％） ：4.48
損益レシオ（倍） ：1.9
プロフィットファクター（倍） ：7.36
年次平均損益／最大ドローダウン（倍）：5.09
月次シャープレシオ（倍） ：0.62
年次シャープレシオ（倍） ：2.24
新規シグナル発生確率（％） ：1.74
返済シグナル発生確率（％） ：25.01
年次利回りボラティリティ（％） ：10.15
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [２０００万円以上]：合格
トータル純損益 [ ０％以上] ：合格
最大ドローダウン [３０％未満] ：合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 184796
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 380
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 11894
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 48
総実行時間(ミリ秒): 342515
□予備審査結果
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
総トレード数 ：141
勝ちトレード数 ：106
負けトレード数 ：35
年間平均トレード数 ：141
連続勝ちトレード数 ：38
連続負けトレード数 ：11
全トレード平均期間（日） ：16
勝ちトレード平均期間（日） ：13
負けトレード平均期間（日） ：26
最長フラット期間（日） ：7
トータル約定金額（円） ：1404010400
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率（％） ：75.18
最大年間勝ち月数率（％） ：100
最小年間勝ち月数率（％） ：100
平均年間勝ち月数率（％） ：83.33
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益（％） ：31.11
勝ちトレード純利益（％） ：48.27
負けトレード純損失（％） ：-12.9
買いトレード純損益（％） ：35.36
売りトレード純損益（％） ：0
平均損益（％） ：2.65
平均利益（％） ：4.81
平均損失（％） ：-3.88
年次平均損益（％） ：30.67
最大勝ちトレード（％） ：14.11
最大負けトレード（％） ：-12.91
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン（％） ：2.7
最大ドローダウン（％） ：10.51
損益レシオ（倍） ：1.24
プロフィットファクター（倍） ：3.74
年次平均損益／最大ドローダウン（倍）：2.92
月次シャープレシオ（倍） ：0.47
年次シャープレシオ（倍） ：1.69
新規シグナル発生確率（％） ：1.46
返済シグナル発生確率（％） ：25.37
年次利回りボラティリティ（％） ：18.13
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
● 問題点、課題 ●
■課題
□売買ルールの中にマネーマネジメントが取り込めない。
□「３点チャージ改」、「逆張り系の売買システム」共に逆張りのシステムで、勝率も高いのだが、今回のトレード期間、株価が急激に変化しないような銘柄群だとトレード機会がほとんどない。特に、今回はどちらのシステムもトレード機会はゼロだった。
