● RSIRCI法 ●
・逆張り手法。
・ＲＣＩ、ＲＳＩを用いる。
● RSIRCI法の売買システム ●
タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ RCI (10日) が -75 より下
・ RSI (10日) が 25 より下
売り条件(1)
・ RCI (10日) が 45 より上
売り条件(2)
・ RSI (10日) が 60 より上
ストップ条件(1)
・ 含み損(終値) が 5% 以上 (損切り)
ストップ条件(2)
・ 含み益(終値) が 10% 以上 (利食い)
ストップ条件(3)
・ 仕掛けから 暦日数 で 30日 が経過 (期限切れ)
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□テスト結果
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総銘柄数 225
有効銘柄数 (有効率) 212 ( 94.22%) 総トレード数 4643
勝ち銘柄数 (勝率) 160 ( 75.47%) 勝ちトレード数 (勝率) 2804 ( 60.39%)
負け銘柄数 (負率) 52 ( 24.53%) 負けトレード数 (負率) 1839 ( 39.61%)
銘柄平均利益 179,878.95 トレード平均利益 8,213.30
トレード平均期間 11.42日
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● おまけ パラメータの検討 ●
■買い条件 ＲＣＩの検討■
・買RSI: 25、売RCI: 60、売RSI: 60 に固定する。
□テスト結果
| RCI買 |
-80 |
-85 |
-75 |
-70 |
-65 |
-60 |
-50 |
| 勝率（銘柄）(%) |
72 |
73 |
74 |
70 |
71 |
71 |
71 |
| 勝率（トレード数）(%) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
59 |
59 |
| 平均利益(円) |
168359 |
154130 |
177828 |
177320 |
180166 |
172283 |
163205 |
| 期間(日) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
| 売り条件(%) |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
| 損切り(%) |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
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□結論
・買RCIは「 -75 」に決定した。
■売り条件 ＲＳＩの検討■
・買RCI: -75、買RSI: 25、売RCI: 45 に固定する。
□テスト結果
| RSI売 |
90 |
80 |
70 |
65 |
60 |
50 |
55 |
40 |
| 勝率（銘柄） |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
76 |
75 |
78 |
| 勝率（トレード数） |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
| 平均利益 |
183118 |
183141 |
182727 |
178893 |
179878 |
170858 |
174776 |
151344 |
| 期間 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
11 |
8 |
| 売り条件 |
59 |
59 |
59 |
59 |
61 |
65 |
63 |
73 |
| 損切り |
32 |
32 |
32 |
31 |
31 |
29 |
30 |
24 |
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□結論
・売RSIは「 60 」に決定した。
■買い条件 ＲＳＩの検討■
・買RCI: -75、売RCI: 45、売RSI: 60に固定する。
□テスト結果
| RSI買 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
| 勝率（銘柄） |
74 |
71 |
75 |
77 |
71 |
| 勝率（トレード数） |
59 |
60 |
60 |
61 |
62 |
| 平均利益 |
217378 |
207532 |
179878 |
158937 |
97691 |
| 期間 |
11 |
11 |
11 |
12 |
11 |
| 売り条件 |
60 |
61 |
61 |
60 |
60 |
| 損切り |
32 |
32 |
31 |
30 |
30 |
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□結論
・買RSIは「 25 」に決定した。
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