● システムの評価 ●
■２９の市場を１９８４年１月３日から１９９８年１２月３１日まで検証。
■市場
外国通貨： 英ポンド、加ドル、独マルク、円、スイス・フラン
金利： 財務省長期債券（Ｔボンド）、10年物財務省中期証券（Ｔノート）、ユーロ・ドル
株価指数： Ｓ＆Ｐ５００種株価指数
貴金属： 金、銀、プラチナ
エネルギー合成物： 軽質スイート原油、暖房用石油
穀物： トウモロコシ、小麦、大豆、大豆油、大豆粕
食肉： 生牛、飼育牛、生去勢豚、豚赤身肉
ソフト商品： ココア、綿花、冷凍濃縮オレンジジュース、コーヒー、木材、砂糖
□ 複数枚数取引システムによる純益の順位表 □
１．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
２．20日モメンタム
３．10/40移動平均交差
４．0.2と0.1のVIDYAの交差：動的平均の可変指標
５．ボラティリティ・システム
□ 複数枚数取引システムによるＫレシオの順位表 □
１．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
２．20日モメンタム
３．ワンナイト・スタンド
４．10/40移動平均交差
５．強さ1のTDライン抜き
□ 複数枚数取引システムによるシャープ・レシオの順位表 □
１．ワンナイト・スタンド
２．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
３．20日モメンタム
４．ジョーズ・クオーター・パウンダー
５．10/40移動平均交差
● システムの評価（日本市場） ●
■２１の市場を１９８９年（モノによって違う）から２０００年４月２８日まで検証。
■市場
金、銀、白金、パラジウム、アルミ、ゴム、ゴム指数、ガソリン、灯油、とうもろこし、大豆、粗糖、アラビカ、ロブスタ、小豆、乾繭、生糸、日経225、日経300、TOPIX、債券先物
□ 複数枚数取引システムによる純益の順位表 □
１．20日モメンタム
２．0.2と0.1のVIDYAの交差：動的平均の可変指標
３．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
４．10/40移動平均交差
５．ボラティリティ・システム
□ 複数枚数取引システムによるＫレシオの順位表 □
１．0.2と0.1のVIDYAの交差：動的平均の可変指標
２．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
３．ワンナイト・スタンド
４．10/40移動平均交差
５．20日モメンタム
□ 複数枚数取引システムによるシャープ・レシオの順位表 □
１．ワンナイト・スタンド
２．20日モメンタム
３．0.2と0.1のVIDYAの交差：動的平均の可変指標
４．40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
５．10/40移動平均交差
● 40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト ●
■システム概要：４０日高値を買い、４０日安値を売り、反対方向の２０日安値/高値で手仕舞い。
・明日、過去４０日間の最高値を逆指値で買う。
・明日、過去２０日間の最安値を逆指値で買い玉を仕切る。
・明日、過去４０日間の最安値を逆指値で売る。
・明日、過去２０日間の最高値を逆指値で売り玉を仕切る。
● 10/40移動平均交差 ●
■システム概要：１０日平均が４０日平均を上抜いたら買い、下抜いたら売る。
・今日、終値の１０日単純移動平均線が終値の４０日単純移動平均線を上抜いたら、翌日寄り付きで買う。
・今日、終値の１０日単純移動平均線が終値の４０日単純移動平均線を下抜いたら、翌日寄り付きで売る。
● 20日モメンタム ●
■システム概要：終値が２０日前の終値よりも高いときに買い、安いときに売る。
・今日の終値が２０日前の終値よりも高いなら、明日の寄り付きで買う。
・今日の終値が２０日前の終値よりも安いなら、明日の寄り付きで売る。
● 0.2と0.1のVIDYAの交差：動的平均の可変指標 ●
■システム概要：0.2VIDYAが0.1VIDYAを上抜いたら買い、下抜いたら売る。
VIDYA t =a x VolIndex x 終値t x (1 - a x VolIndex) x VIDYA t-1
・今日のa=0.2におけるVIDYAがa=0.1におけるVIDYAを上抜いたら、明日の寄り付きで買う。
・今日のa=0.2におけるVIDYAがa=0.1におけるVIDYAを下抜いたら、明日の寄り付きで売る。
● ワンナイト・スタンド ●
■システム概要：金曜日の放れで仕掛け、月曜の寄り付きで手仕舞い。
・今日が木曜日で、今日の終値の１０日単純移動平均が今日の終値の４０日単純移動平均よりも大きければ、明日、過去４日の高値を逆指値で買う。
・今日が木曜日で、今日の終値の１０日単純移動平均が今日の終値の４０日単純移動平均よりも小さければ、明日、過去８日の安値を逆指値で売る。
・月曜日の寄り付きで全ポジションを手仕舞う。
● ボラティリティ・システム ●
■システム概要：利益最高点から過去７日ＡＴＲの３倍の逆行にてドテン。
・今日の終値が売り玉を維持している期間中の最も安い終値に過去７日間の真の値幅の平均（ＡＴＲ）の３倍を加えた価格を上回ったら、明日の寄り付きで買う。
・今日の終値が買い玉を維持している期間中の最も高い終値に過去７日間の真の値幅の平均（ＡＴＲ）の３倍を引いた価格を下回ったら、明日の寄り付きで売る。
● 強さ1のTDライン抜き ●
■システム概要：下降しているＴＤラインを上抜いたら買い、上昇しているＴＤラインを下抜いたら売る。
・買いの目標価格
トレンドラインよりも下にある最安値とその真上にあるトレンドラインとの差額を仕掛けた日のトレンドラインの価格に加えた価格。損切りはその差額をトレンドラインから引いた価格。
・買いの認定条件＃１
今日の終値が昨日の終値より安い。
・買いの認定条件＃３
今日の終値から（今日の終値−今日の安値）と（今日の終値−昨日の終値）との大きい方を加えた価格より、トレンドラインが上にある。
・売りの目標価格
トレンドラインよりも上にある最高値とその真下にあるトレンドラインとの差額を仕掛けた日のトレンドラインの価格から引いた価格。損切りはその差額をトレンドラインに加えた価格。
・売りの認定条件＃１
今日の終値が昨日の終値よりも高い。
・売りの認定条件＃３
今日の終値から（今日の高値−今日の終値）と（昨日の終値−今日の終値）との大きい方を引いた価格より、トレンドラインが下にある。
・条件＃１もしくは＃３を満たし、今日の高値が下降しているＴＤラインよりも下であるなら、明日、ＴＤラインを上抜いたところを逆指値で買う。
・明日、目標価格に指値を置いて買い玉を手仕舞う。
・明日、損切り価格に逆指値を置いて手仕舞う。
・条件＃１もしくは＃３を満たし、今日の安値が上昇しているＴＤラインよりも上にあるなら、明日、ＴＤラインを下抜いたところを逆指値で売る。
・明日、目標価格に指値を置いて売り玉を手仕舞う。
・明日、損切り価格に逆指値を置いて手仕舞う。
● ジョーズ・クオーター・パウンダー ●
■システム概要：ポジションを決定するために過去の始値と終値を使用する。
・３日前の終値が始値より高く、２日前の終値が始値より高く、２日前の終値が３日前の終値よりも高いなら、明日、２日前の高値を逆指値で買う。
・「検証のガイドライン」節で解説した仕切り法を用いて買い玉を仕切る。
・３日前の終値が始値より安く、２日前の終値が始値より安く、２日前の終値が３日前の終値よりも安いなら、明日、２日前の安値を逆指値で売る。
・「検証のガイドライン」節で解説した仕切り法を用いて売り玉を仕切る。
● 参考書籍 ●
「トレーディングシステム徹底比較」（ラーズ ケストナー）
日本市場の全銘柄の検証結果付き
