逆張り系の売買システム

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　逆張り系の売買システム　●

「ZAi8月号を参考にした逆張り系」システム

□売買ルール
＊狙いは株価の過剰反応（下げ過ぎ）からの反発
＊25日移動平均線から20%以上、5日線から10%以上下回ったら買い
＊利食いは10%以上の上昇で翌日売り
＊いくら下げても60日～90日は保有
＊企業業績は短期の値動きには無関係なので無視する
＊ナンピン買いは最高1回

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・乖離率 (SMA, 25日) が -20 より下
・乖離率 (SMA, 5日) が -10 より下
ストップ条件(1)
・含み益(終値) が 10% 以上 (利食い)
ストップ条件(2)
・仕掛けから暦日数で 60日が経過 (期限切れ)

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	400	301	549	674	1194
総トレード数	545	376	748	1009	2625
銘柄勝率(%)	73	89	87	83	83
トレード勝率(%)	77	89	85	82	83
銘柄平均利益(円)	96915	138538	135723	125698	215294
トレード平均利益(円)	71730	110904	99615	83964	97928
トレード平均期間(日)	23	20	18	17	19

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
ストップ条件(1)	トレード数割合(%)	75	86	84	78	80
	平均損益(円)	157291	148515	144853	142917	160961
	平均期間(日)	11	13	10	9	10
ストップ条件(2)	トレード数割合(%)	21	14	15	10	15
	平均損益(円)	-204017	-118388	-140441	-191590	-189151
	平均期間(日)	61	62	62	62	62
最終日	トレード数割合(%)	3	0	1	12	5
	平均損益(円)	-118269	-114200	-26505	-62866	-62514
	平均期間(日)	42	56	6	36	36

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	14	17	14	12	14
15%以上 20%未満	23	20	21	21	21
10%以上 15%未満	31	36	39	33	35
5%以上 10%未満	7	12	10	12	11
0%以上 5%未満	2	5	2	3	3
-5%以上 0%未満	3	3	2	3	3
-10%以上 -5%未満	3	2	3	4	3
-15%以上 -10%未満	3	2	2	3	3
-20%以上 -15%未満	2	1	2	3	2
-20%未満	12	4	5	5	6

□まとめ
・とにかく勝率が高い。
・ただし負けたときのマイナスが勝ったときのプラスと同じぐらい大きい。

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