● システム検証の方法 ●
・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。
● 3点チャージ ●
□売買ルール
*乖離率、VR、RSIの3点がそろえば売買。
*参考資料:「最強3点チャージ投資法」(徳間書店、明地文男)
「最強3点チャージ投資法」
明地文男 (著)
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タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が -15 より下
・ 旧VR (25日) が 70 より下
・ RSI (14日) が 25 より下
売り条件(1)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が 15 より上
・ 旧VR (25日) が 250 より上
・ RSI (14日) が 70 より上
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□テスト結果
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 総銘柄数 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
| 有効銘柄数 |
747 |
412 |
830 |
1282 |
1918 |
| 総トレード数 |
772 |
426 |
922 |
1399 |
3287 |
| 銘柄勝率(%) |
46 |
93 |
72 |
55 |
71 |
| トレード勝率(%) |
47 |
93 |
72 |
56 |
68 |
| 銘柄平均利益(円) |
-28787 |
367121 |
191787 |
18759 |
325302 |
| トレード平均利益(円) |
-27885 |
355056 |
172650 |
17190 |
189817 |
| トレード平均期間(日) |
181 |
120 |
213 |
81 |
217 |
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□条件別の成績
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 売り条件(1) |
トレード数割合(%) |
37 |
65 |
54 |
15 |
60 |
| 平均損益(円) |
94502 |
411125 |
282060 |
261358 |
315701 |
| 平均期間(日) |
151 |
100 |
212 |
78 |
236 |
| 最終日 |
トレード数割合(%) |
63 |
35 |
46 |
85 |
40 |
| 平均損益(円) |
-98273 |
250818 |
44144 |
-26176 |
1755 |
| 平均期間(日) |
198 |
157 |
276 |
82 |
189 |
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□損益率の分布(%)
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 20%以上 |
21 |
77 |
45 |
14 |
40 |
| 15%以上 20%未満 |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
| 10%以上 15%未満 |
6 |
5 |
6 |
10 |
7 |
| 5%以上 10%未満 |
8 |
4 |
6 |
13 |
7 |
| 0%以上 5%未満 |
4 |
2 |
8 |
12 |
7 |
| -5%以上 0%未満 |
6 |
2 |
7 |
9 |
6 |
| -10%以上 -5%未満 |
7 |
1 |
3 |
9 |
5 |
| -15%以上 -10%未満 |
4 |
1 |
5 |
7 |
4 |
| -20%以上 -15%未満 |
5 |
1 |
5 |
5 |
4 |
| -20%未満 |
32 |
2 |
8 |
14 |
13 |
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□まとめ
・投資期間を長期間に設定しないと有効ではないが、勝率は高い。
・短期間ではリターンが少ない。
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