● システム検証の方法 ●
・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。
● 3点チャージ ●
□売買ルール
*乖離率、VR、RSIの3点がそろえば売買。
*3点チャージからの変更点:旧VRから新VRに変更。
*参考資料:「最強3点チャージ投資法」(徳間書店、明地文男)
「最強3点チャージ投資法」
明地文男 (著)
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タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が -15 より下
・ VR (25日) が 70 より下
・ RSI (14日) が 25 より下
売り条件(1)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が 15 より上
・ VR (25日) が 250 より上
・ RSI (14日) が 70 より上
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□テスト結果
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 総銘柄数 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
| 有効銘柄数 |
501 |
209 |
484 |
897 |
1459 |
| 総トレード数 |
515 |
214 |
509 |
954 |
2095 |
| 銘柄勝率(%) |
44 |
92 |
70 |
59 |
70 |
| トレード勝率(%) |
45 |
92 |
70 |
60 |
68 |
| 銘柄平均利益(円) |
-45484 |
346966 |
146364 |
38443 |
229567 |
| トレード平均利益(円) |
-44248 |
338859 |
139175 |
36146 |
159875 |
| トレード平均期間(日) |
173 |
116 |
198 |
68 |
191 |
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□条件別の成績
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 売り条件(1) |
トレード数割合(%) |
37 |
68 |
54 |
15 |
58 |
| 平均損益(円) |
82476 |
386201 |
252725 |
274226 |
265589 |
| 平均期間(日) |
146 |
99 |
154 |
81 |
223 |
| 最終日 |
トレード数割合(%) |
63 |
32 |
46 |
85 |
42 |
| 平均損益(円) |
-120204 |
239373 |
4669 |
-5143 |
13057 |
| 平均期間(日) |
189 |
150 |
249 |
66 |
147 |
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□損益率の分布(%)
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 20%以上 |
19 |
73 |
41 |
15 |
37 |
| 15%以上 20%未満 |
7 |
7 |
5 |
8 |
6 |
| 10%以上 15%未満 |
6 |
4 |
6 |
10 |
7 |
| 5%以上 10%未満 |
8 |
4 |
7 |
15 |
9 |
| 0%以上 5%未満 |
4 |
4 |
10 |
11 |
8 |
| -5%以上 0%未満 |
6 |
2 |
8 |
10 |
7 |
| -10%以上 -5%未満 |
5 |
1 |
5 |
8 |
5 |
| -15%以上 -10%未満 |
6 |
1 |
4 |
6 |
4 |
| -20%以上 -15%未満 |
4 |
1 |
5 |
5 |
4 |
| -20%未満 |
34 |
2 |
9 |
11 |
12 |
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□まとめ
・旧VRを使った場合と比較すると、新VRは、、、
・トレード期間は短くなるが、利益は少なくなっている。
・勝率はほとんど変化無し。
・負けた場合の損失は、小さくなっている。
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