● システム検証の方法 ●
・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。
● 3日続落 ●
□売買ルール
*終値の前日比マイナスが3日続けば買い、前日比プラスが3日続けば売り。
*参考資料:「株・利益確率93%驚異の成田式投資法」(あっぷる出版社、成田静洋)
「株・利益確率93%驚異の成田式投資法」
成田静洋 (著)
|
タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ 2日前の 終値 が 3日前の 終値 より下
・ 1日前の 終値 が 2日前の 終値 より下
・ 0日前の 終値 が 1日前の 終値 より下
売り条件(1)
・ 2日前の 終値 が 3日前の 終値 より上
・ 1日前の 終値 が 2日前の 終値 より上
・ 0日前の 終値 が 1日前の 終値 より上
|
□テスト結果
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 総銘柄数 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
3103 |
| 有効銘柄数 |
1981 |
2182 |
2813 |
2990 |
3062 |
| 総トレード数 |
10694 |
13986 |
22451 |
18848 |
63250 |
| 銘柄勝率(%) |
39 |
83 |
62 |
55 |
64 |
| トレード勝率(%) |
50 |
70 |
60 |
61 |
61 |
| 銘柄平均利益(円) |
-62348 |
288212 |
101827 |
47827 |
316493 |
| トレード平均利益(円) |
-11549 |
44965 |
12758 |
7587 |
15321 |
| トレード平均期間(日) |
30 |
22 |
26 |
24 |
26 |
|
|
|
|
|
|
□条件別の成績
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 売り条件(1) |
トレード数割合(%) |
92 |
93 |
92 |
93 |
98 |
| 平均損益(円) |
-11549 |
47217 |
14905 |
10978 |
16734 |
| 平均期間(日) |
30 |
23 |
26 |
24 |
26 |
| 最終日 |
トレード数割合(%) |
8 |
7 |
8 |
7 |
2 |
| 平均損益(円) |
-18217 |
14604 |
-10845 |
-35544 |
-47695 |
| 平均期間(日) |
26 |
15 |
21 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
□損益率の分布(%)
| 日経トレンド |
下降相場 |
上昇相場 |
ボックス相場 |
上昇相場 |
全期間 |
| テスト期間 |
2002年5月27日〜
2003年4月28日 |
2003年4月29日〜
2004年4月26日 |
2004年4月27日〜
2005年8月9日 |
2005年8月10日〜
2006年6月30日 |
2002年5月27日〜
2006年6月30日 |
| 20%以上 |
2 |
6 |
3 |
3 |
3 |
| 15%以上 20%未満 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
| 10%以上 15%未満 |
4 |
8 |
4 |
6 |
6 |
| 5%以上 10%未満 |
13 |
18 |
14 |
17 |
16 |
| 0%以上 5%未満 |
28 |
34 |
36 |
32 |
33 |
| -5%以上 0%未満 |
22 |
18 |
24 |
19 |
20 |
| -10%以上 -5%未満 |
12 |
7 |
9 |
9 |
9 |
| -15%以上 -10%未満 |
7 |
3 |
4 |
5 |
5 |
| -20%以上 -15%未満 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
| -20%未満 |
6 |
1 |
2 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
□まとめ
・総トレード数が多い。
・下降相場では、3日以上連続下落のパターンが多くなるため、勝率が悪くなる。
・上昇相場、ボックス相場では有効である。
・全期間を通して安定した利益をとれる。
|
|