ボリンジャーバンドとADX

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　ボリンジャーバンドとADX　●

□売買ルール
＊ボリンジャーバンドとADXの組み合わせ。
＊参考資料：「六十にして株を知る」（毎日新聞社、増田正美）

「六十にして株を知る」
増田正美 (著)

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・終値がボリンジャーバンド (SMA, 13日, -2.0σ) を下抜け
・ ADX (14,14日) が 75 以上
売り条件(1)
・終値がボリンジャーバンド (SMA, 13日, 2.0σ) を上抜け
・ ADX (14,14日) が 75 以上

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	73	41	119	156	369
総トレード数	73	41	119	156	379
銘柄勝率(%)	49	85	69	38	63
トレード勝率(%)	49	85	69	38	62
銘柄平均利益(円)	-59441	181243	146432	-36549	424983
トレード平均利益(円)	-59441	181243	146432	-36549	413770
トレード平均期間(日)	187	148	236	89	451

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
売り条件(1)	トレード数割合(%)	11	24	13	2	23
	平均損益(円)	-46224	170627	190949	382593	746308
	平均期間(日)	118	146	111	54	359
最終日	トレード数割合(%)	89	76	87	98	77
	平均損益(円)	-61067	184668	139517	-44768	314692
	平均期間(日)	194	149	255	90	479

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	12	41	26	6	34
15%以上 20%未満	8	2	7	3	5
10%以上 15%未満	8	10	8	7	7
5%以上 10%未満	12	20	13	8	7
0%以上 5%未満	8	12	16	14	9
-5%以上 0%未満	4	7	5	17	9
-10%以上 -5%未満	5	2	11	12	6
-15%以上 -10%未満	3	0	4	10	4
-20%以上 -15%未満	4	2	3	8	4
-20%未満	34	2	8	16	16

□まとめ
・総トレード数が少ない。
・日柄をかけると勝率は高くなり、利益も大きくなる。
・短期間には適していない。

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