移動平均線とRSI

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　移動平均線とRSI　●

□売買ルール
＊株価が移動平均線を上抜いたときに、RSIが55～65であれば買い。
＊もしくは、株価が移動平均線を上抜いたあとに、RSIが55を上抜ければ買い。
＊参考書籍：「チャートの救急箱」（投資レーダー、伊藤智洋）

「チャートの救急箱」
伊藤智洋 (著)

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・終値が移動平均線 (SMA, 42日) を上抜け
・ RSI (14日) が 65 より下
・ RSI (14日) が 55 より上
買い条件(2)
・終値が移動平均線 (SMA, 42日) より上
・ RSI (14日) が 55 を上抜け
売り条件(1)
・終値が移動平均線 (SMA, 42日) を下抜け
売り条件(2)
・ RSI (14日) が 40 を下抜け

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	1773	2114	2686	2907	2998
総トレード数	10960	13139	19238	15192	57024
銘柄勝率(%)	21	75	48	49	56
トレード勝率(%)	21	41	30	30	30
銘柄平均利益(円)	-78053	319719	48189	40386	262548
トレード平均利益(円)	-12626	51441	6728	7727	13803
トレード平均期間(日)	12	25	21	22	22

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
売り条件(1)	トレード数割合(%)	83	62	71	74	75
	平均損益(円)	-24978	-16292	-19426	-17775	-18846
	平均期間(日)	9	15	14	17	15
売り条件(2)	トレード数割合(%)	10	28	25	24	24
	平均損益(円)	42333	129515	67353	88342	114988
	平均期間(日)	32	40	37	38	41
最終日	トレード数割合(%)	7	10	4	2	1
	平均損益(円)	57382	252272	94106	29707	49112
	平均期間(日)	22	43	33	8	8

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	2	12	4	6	6
15%以上 20%未満	1	3	2	2	2
10%以上 15%未満	1	4	3	3	3
5%以上 10%未満	3	6	6	5	5
0%以上 5%未満	13	15	15	14	14
-5%以上 0%未満	57	44	54	49	52
-10%以上 -5%未満	18	12	12	15	14
-15%以上 -10%未満	3	3	2	4	3
-20%以上 -15%未満	1	1	1	1	1
-20%未満	0	0	0	1	0

□まとめ
・総トレード数が多い。
・トレード平均利益は少ないが、負けたときの損失額も少ない。
・全期間での成績がいい。

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