移動平均線とストキャスティクス

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　移動平均線とストキャスティクス　●

□売買ルール
＊移動平均線とストキャスティクスの組み合わせ。
＊参考書籍：「チャートの救急箱」（投資レーダー、伊藤智洋）

「チャートの救急箱」
伊藤智洋 (著)

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・終値が移動平均線 (SMA, 33日) より上
・ストキャスティクス %D (5, 3日) が SD (5, 3, 3日) を上抜け
売り条件(1)
・終値が移動平均線 (SMA, 33日) より下
・ストキャスティクス %D (5, 3日) が SD (5, 3, 3日) を下抜け

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	1824	2158	2735	2941	3023
総トレード数	8805	9725	14598	11297	41564
銘柄勝率(%)	22	80	51	53	61
トレード勝率(%)	23	48	35	34	34
銘柄平均利益(円)	-86748	397616	62389	69777	338187
トレード平均利益(円)	-17970	88231	11688	18165	24596
トレード平均期間(日)	23	43	36	39	40

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
売り条件(1)	トレード数割合(%)	88	83	90	94	98
	平均損益(円)	-28953	41107	2942	18301	24709
	平均期間(日)	21	40	36	41	40
最終日	トレード数割合(%)	12	17	10	6	2
	平均損益(円)	61093	313249	88552	15949	17580
	平均期間(日)	32	60	48	8	8

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	3	18	6	9	9
15%以上 20%未満	1	4	3	2	2
10%以上 15%未満	2	5	4	2	4
5%以上 10%未満	4	7	7	6	6
0%以上 5%未満	13	14	15	14	13
-5%以上 0%未満	44	35	42	41	41
-10%以上 -5%未満	21	12	15	16	16
-15%以上 -10%未満	8	4	5	6	5
-20%以上 -15%未満	3	1	2	2	2
-20%未満	2	1	2	1	1

□まとめ
・総トレード数が多い。
・日経平均のトレンドと損益結果の連動性があまりみられない。

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