移動平均線のクロス

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　移動平均線のクロス　●

□売買ルール
ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り。

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・移動平均線 (SMA, 13日) が (26日) を上抜け
売り条件(1)
・移動平均線 (SMA, 13日) が (26日) を下抜け

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	1783	2061	2655	2884	2993
総トレード数	8467	8932	14800	11154	43268
銘柄勝率(%)	21	82	59	55	65
トレード勝率(%)	26	55	42	41	41
銘柄平均利益(円)	-98070	371784	110074	70263	412861
トレード平均利益(円)	-20651	85786	19746	18167	28559
トレード平均期間(日)	23	40	35	35	37

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
売り条件(1)	トレード数割合(%)	88	83	91	92	98
	平均損益(円)	-30709	44420	13323	18864	28939
	平均期間(日)	22	38	35	37	37
最終日	トレード数割合(%)	12	17	9	8	2
	平均損益(円)	65621	288625	82916	10142	10620
	平均期間(日)	26	52	37	5	5

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	3	17	6	8	9
15%以上 20%未満	1	4	3	3	3
10%以上 15%未満	2	6	4	4	4
5%以上 10%未満	5	9	8	7	8
0%以上 5%未満	15	18	20	18	18
-5%以上 0%未満	36	28	38	36	35
-10%以上 -5%未満	23	11	14	15	16
-15%以上 -10%未満	10	4	4	5	5
-20%以上 -15%未満	3	1	1	2	2
-20%未満	2	1	1	1	1

□まとめ
・総トレード数が多い。
・全期間での勝率が高く、銘柄平均利益も高い。

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