一目均衡表の雲抜け

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　一目均衡表の雲抜け　●

□売買ルール
厚い雲を上に抜ければ買い、下に抜ければ売り。

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・終値が雲 (スパン1=9,26; スパン2=52; 先行=26) の上に突き抜け
・雲の厚さ (スパン1=9,26; スパン2=52; 先行=26) が 5% より上
売り条件(1)
・終値が雲 (スパン1=9,26; スパン2=52; 先行=26) の下に突き抜け
・雲の厚さ (スパン1=9,26; スパン2=52; 先行=26) が 5% より上

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	376	698	648	502	1453
総トレード数	401	766	719	539	2037
銘柄勝率(%)	41	80	47	18	61
トレード勝率(%)	41	78	46	18	54
銘柄平均利益(円)	-5393	433743	91296	-100180	542346
トレード平均利益(円)	-5056	395239	82280	-93303	386857
トレード平均期間(日)	107	154	201	101	399

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
売り条件(1)	トレード数割合(%)	25	28	32	50	65
	平均損益(円)	-142225	213490	2506	-74287	368959
	平均期間(日)	79	113	107	60	255
最終日	トレード数割合(%)	75	72	68	50	35
	平均損益(円)	41736	466616	120042	-112108	419456
	平均期間(日)	116	171	245	141	662

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	16	55	24	9	43
15%以上 20%未満	4	6	5	1	2
10%以上 15%未満	5	5	4	2	3
5%以上 10%未満	6	6	5	3	3
0%以上 5%未満	9	6	8	4	3
-5%以上 0%未満	10	5	10	4	4
-10%以上 -5%未満	5	4	8	10	6
-15%以上 -10%未満	10	4	11	18	8
-20%以上 -15%未満	6	4	8	17	8
-20%未満	24	5	17	32	21

□まとめ
・トレード期間が長い。
・トレード期間はかかるが、上昇トレンドに乗れれば大きな利益が得られる。

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