一目均衡表の三役好転

●　システム検証の方法　●

・実際のトレードを100万円を元金として行うと想定する。
・現物売買を基本とし、空売りは行わない。
・売買のタイミングは、売買システムにおいて買いシグナル、売りシグナルが出た翌日の寄り付きとする。
・最終日に株を保有していたら、最終日の引け成りで売る。
・テストデータは東証1部、東証2部、大証1部、大証2部、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスの全銘柄。
　これらの銘柄の中で、直近100日間のうちに出来高ゼロの日がある銘柄は除く。

●　一目均衡表の三役好転　●

□売買ルール
転換線＞基準線、遅行線＞終値、終値＞雲　の３つがそろえば買い。

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・転換線 (9日) が基準線 (26日) より上
・遅行スパン (26日) が過去の終値より上
・終値が雲 (スパン1=9,26; スパン2=52; 先行=26) の上
ストップ条件(1)
・仕掛けから暦日数で 30日が経過 (期限切れ)

□テスト結果

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
総銘柄数	3103	3103	3103	3103	3103
有効銘柄数	1701	2147	2647	2871	2970
総トレード数	6571	13950	17559	14556	51223
銘柄勝率(%)	25	80	46	58	65
トレード勝率(%)	36	61	48	54	52
銘柄平均利益(円)	-65307	388140	40513	87730	407252
トレード平均利益(円)	-16905	59737	6107	17308	23613
トレード平均期間(日)	29	29	30	31	31

□条件別の成績

日経トレンド		下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間		2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
ストップ条件(1)	トレード数割合(%)	85	88	91	98	99
	平均損益(円)	-20137	63807	7194	17501	23736
	平均期間(日)	29	31	31	31	31
最終日	トレード数割合(%)	15	12	9	2	1
	平均損益(円)	864	36196	-5287	6647	222
	平均期間(日)	17	17	16	11	11

□損益率の分布(%)

日経トレンド	下降相場	上昇相場	ボックス相場	上昇相場	全期間
テスト期間	2002年5月27日～ 2003年4月28日	2003年4月29日～ 2004年4月26日	2004年4月27日～ 2005年8月9日	2005年8月10日～ 2006年6月30日	2002年5月27日～ 2006年6月30日
20%以上	3	12	4	7	7
15%以上 20%未満	2	6	2	5	3
10%以上 15%未満	4	9	5	8	7
5%以上 10%未満	9	14	12	14	13
0%以上 5%未満	18	21	24	21	21
-5%以上 0%未満	27	21	27	20	22
-10%以上 -5%未満	19	10	14	13	13
-15%以上 -10%未満	10	4	7	7	7
-20%以上 -15%未満	5	2	3	3	3
-20%未満	3	2	2	3	3

□まとめ
・総トレード数が多い。
・全期間での運用成績が良い。

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