● システム検証の方法 ●
・スーパー・カブロボ大会のルールに準拠する。
● スマッシュ・デイ ●
□売買ルール
「スマッシュ・デイの買いシグナル」
・大引けが前日の安値を下回る日に成立（むき出しの終値）
翌日、価格がスマッシュ・デイと反対に動いて安く引けたスマッシュ・ディの高値を超えて取引されるなら、すばらしい買いシグナルを持つことになる。
「スマッシュ・ディの売りシグナル」
・前日の高値より高く引けて、そして、それは値幅の上方で引けるので「放れ」の日に見えそうな日
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タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ ２日前の安値＞１日前の終値
売り条件(1)
・ 終値が現物購入価格より10％高くなったら利食い。
・ 終値が現物購入価格より5％低くなったら損切り。
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□テスト結果
| ●売買条件● |
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| 利食い（％） |
10 |
10 |
5 |
5 |
| 損切り（％） |
5 |
3 |
3 |
5 |
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| ●取引データ● |
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| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
51 |
74 |
159 |
103 |
| 勝ちトレード数 |
31 |
32 |
84 |
63 |
| 負けトレード数 |
20 |
42 |
75 |
40 |
| 年間平均トレード数 |
39 |
58 |
97 |
59 |
| 連続勝ちトレード数 |
17 |
6 |
12 |
25 |
| 連続負けトレード数 |
8 |
10 |
10 |
7 |
| 全トレード平均期間（日） |
62 |
44 |
20 |
31 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
85 |
78 |
25 |
31 |
| 負けトレード平均期間（日） |
28 |
18 |
16 |
33 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
1 |
1 |
| トータル約定金額（円） |
552960225 |
770946825 |
1595801625 |
1049533650 |
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| ●勝率データ● |
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| 勝率（％） |
60.78 |
43.24 |
52.83 |
61.17 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
50 |
66.67 |
58.33 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
50 |
66.67 |
58.33 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
75 |
66.67 |
66.67 |
50 |
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| ●損益データ● |
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| トータル純損益（％） |
23.01 |
21.92 |
21.67 |
13.18 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
32.02 |
33.76 |
50.12 |
35.15 |
| 負けトレード純損失（％） |
-10.66 |
-13.41 |
-27.19 |
-21.26 |
| 買いトレード純損益（％） |
21.36 |
20.35 |
22.93 |
13.88 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
4.43 |
2.9 |
1.54 |
1.43 |
| 平均利益（％） |
10.83 |
11.01 |
6.23 |
5.81 |
| 平均損失（％） |
-5.5 |
-3.28 |
-3.72 |
-5.46 |
| 年次平均損益（％） |
22.95 |
22.11 |
21.71 |
14.01 |
| 最大勝ちトレード（％） |
14.29 |
15.76 |
20.11 |
10.85 |
| 最大負けトレード（％） |
-7.83 |
-7.77 |
-8.62 |
-11.05 |
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| ●指標データ● |
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| 平均ドローダウン（％） |
1.84 |
1.72 |
2.8 |
2.67 |
| 最大ドローダウン（％） |
6.57 |
5.95 |
7.71 |
6.74 |
| 損益レシオ（倍） |
1.94 |
3.3 |
1.65 |
1.05 |
| プロフィットファクター（倍） |
3 |
2.52 |
1.84 |
1.65 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
3.49 |
3.72 |
2.82 |
2.08 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.54 |
0.48 |
0.54 |
0.33 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
1.95 |
1.74 |
1.94 |
1.18 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
1 |
1.28 |
2.45 |
1.55 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
13.32 |
21.19 |
25.67 |
19.27 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
11.79 |
12.71 |
11.21 |
11.84 |
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| ●エントリー基準● |
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| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
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| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
193965 |
190055 |
200886 |
204358 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
399 |
391 |
413 |
420 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
9856 |
9301 |
9760 |
9491 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
40 |
37 |
39 |
38 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
378250 |
370312 |
386953 |
394563 |
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□まとめ
・利食い１０％、損切り５％。
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