● システム検証の方法 ●
・スーパー・カブロボ大会のルールに準拠する。
● ３日続落（改良型） ●
□売買ルール
・３日連続前日の終値を下回ったら買い。
|
タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ ４日前の終値＞３日前の終値 and ３日前の終値＞２日前の終値 and ２日前の終値＞１日前の終値
売り条件(1)
・ 終値が現物購入価格より10％高くなったら利食い。
・ 終値が現物購入価格より5％低くなったら損切り。
|
□テスト結果
１．購入代金の検討
| ●売買条件● |
|
|
|
|
| 1銘柄あたりの購入代金（万円） |
100 |
250 |
500 |
1000 |
| 利食い（％） |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 損切り（％） |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 保有期間 |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
|
|
|
|
|
| ●取引データ● |
|
|
|
|
| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
256 |
98 |
48 |
14 |
| 勝ちトレード数 |
151 |
57 |
27 |
6 |
| 負けトレード数 |
105 |
41 |
21 |
8 |
| 年間平均トレード数 |
179 |
55 |
29 |
5 |
| 連続勝ちトレード数 |
74 |
26 |
14 |
4 |
| 連続負けトレード数 |
26 |
13 |
8 |
5 |
| 全トレード平均期間（日） |
66 |
63 |
60 |
74 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
86 |
89 |
86 |
143 |
| 負けトレード平均期間（日） |
36 |
27 |
26 |
22 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
1 |
1 |
| トータル約定金額（円） |
472737775 |
505254575 |
525177575 |
327423400 |
|
|
|
|
|
| ●勝率データ● |
|
|
|
|
| 勝率（％） |
58.98 |
58.16 |
56.25 |
42.86 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
66.67 |
58.33 |
25 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
66.67 |
58.33 |
25 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
75 |
75 |
41.67 |
|
|
|
|
|
| ●損益データ● |
|
|
|
|
| トータル純損益（％） |
18.19 |
18.45 |
18.85 |
4.4 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
28.42 |
27.91 |
29.01 |
13.39 |
| 負けトレード純損失（％） |
-10.64 |
-11.24 |
-11.97 |
-11.5 |
| 買いトレード純損益（％） |
17.78 |
16.68 |
17.04 |
1.89 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
4.06 |
3.89 |
3.71 |
0.72 |
| 平均利益（％） |
10.97 |
11 |
11.23 |
11.3 |
| 平均損失（％） |
-5.87 |
-5.99 |
-5.96 |
-7.21 |
| 年次平均損益（％） |
18.45 |
18.83 |
19.29 |
5.24 |
| 最大勝ちトレード（％） |
14.48 |
14.2 |
16.46 |
13.74 |
| 最大負けトレード（％） |
-10.19 |
-10.19 |
-10.19 |
-10 |
|
|
|
|
|
| ●指標データ● |
|
|
|
|
| 平均ドローダウン（％） |
1.89 |
2.15 |
2.51 |
6.1 |
| 最大ドローダウン（％） |
7 |
8.65 |
8.42 |
10.84 |
| 損益レシオ（倍） |
1.86 |
1.79 |
1.89 |
1.55 |
| プロフィットファクター（倍） |
2.67 |
2.48 |
2.42 |
1.16 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
2.64 |
2.18 |
2.29 |
0.48 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.52 |
0.46 |
0.44 |
0.13 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
1.87 |
1.67 |
1.59 |
0.47 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
4.44 |
1.7 |
1.03 |
0.47 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
11.95 |
13.4 |
13.83 |
18.25 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
9.89 |
11.28 |
12.13 |
11.03 |
|
|
|
|
|
| ●エントリー基準● |
|
|
|
|
| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
|
|
|
|
|
| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
299179 |
265217 |
255074 |
246018 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
615 |
545 |
524 |
506 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
28998 |
14301 |
9363 |
6781 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
118 |
58 |
38 |
27 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
569094 |
471906 |
442907 |
417047 |
|
|
|
|
|
□まとめ
・購入代金を小さくするとトレード数が増えるが勝率は変わらない。
・１００万円から５００万円ぐらいの間であれば結果に大きな差は見られない。
・１０００万円ぐらい購入代金が大きくなるとトレード数が極端に減り、純利益も減る。
２．利食い、損切り幅の検討
| ●売買条件● |
|
|
|
|
| 1銘柄あたりの購入代金（万円） |
100 |
1000 |
100 |
1000 |
| 利食い（％） |
10 |
10 |
2 |
2 |
| 損切り（％） |
5 |
5 |
1 |
1 |
| 保有期間 |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
|
|
|
|
|
| ●取引データ● |
|
|
|
|
| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
256 |
14 |
396 |
184 |
| 勝ちトレード数 |
151 |
6 |
172 |
81 |
| 負けトレード数 |
105 |
8 |
224 |
103 |
| 年間平均トレード数 |
179 |
5 |
247 |
117 |
| 連続勝ちトレード数 |
74 |
4 |
12 |
8 |
| 連続負けトレード数 |
26 |
5 |
12 |
10 |
| 全トレード平均期間（日） |
66 |
74 |
5 |
5 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
86 |
143 |
7 |
7 |
| 負けトレード平均期間（日） |
36 |
22 |
4 |
4 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
4 |
6 |
| トータル約定金額（円） |
472737775 |
327423400 |
676747850 |
3663488475 |
|
|
|
|
|
| ●勝率データ● |
|
|
|
|
| 勝率（％） |
58.98 |
42.86 |
43.43 |
44.02 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
25 |
66.67 |
66.67 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
25 |
66.67 |
66.67 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
41.67 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
| ●損益データ● |
|
|
|
|
| トータル純損益（％） |
18.19 |
4.4 |
0.83 |
10.05 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
28.42 |
13.39 |
7.52 |
42.25 |
| 負けトレード純損失（％） |
-10.64 |
-11.5 |
-5.42 |
-25.3 |
| 買いトレード純損益（％） |
17.78 |
1.89 |
2.09 |
16.95 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
4.06 |
0.72 |
0.32 |
0.47 |
| 平均利益（％） |
10.97 |
11.3 |
2.57 |
2.67 |
| 平均損失（％） |
-5.87 |
-7.21 |
-1.41 |
-1.26 |
| 年次平均損益（％） |
18.45 |
5.24 |
0.9 |
10.72 |
| 最大勝ちトレード（％） |
14.48 |
13.74 |
9.19 |
9.19 |
| 最大負けトレード（％） |
-10.19 |
-10 |
-5.96 |
-5.96 |
|
|
|
|
|
| ●指標データ● |
|
|
|
|
| 平均ドローダウン（％） |
1.89 |
6.1 |
0.47 |
1.94 |
| 最大ドローダウン（％） |
7 |
10.84 |
1.31 |
5.88 |
| 損益レシオ（倍） |
1.86 |
1.55 |
1.8 |
2.12 |
| プロフィットファクター（倍） |
2.67 |
1.16 |
1.39 |
1.67 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
2.64 |
0.48 |
0.68 |
1.82 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
0.32 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
1.87 |
0.47 |
0.52 |
1.16 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
4.44 |
0.47 |
6.1 |
2.73 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
11.95 |
18.25 |
41.7 |
41.24 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
9.89 |
11.03 |
1.72 |
9.26 |
|
|
|
|
|
| ●エントリー基準● |
|
|
|
|
| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
|
|
|
|
|
| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
299179 |
246018 |
261084 |
260233 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
615 |
506 |
537 |
535 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
28998 |
6781 |
8345 |
8096 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
118 |
27 |
34 |
33 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
569094 |
417047 |
432735 |
425062 |
|
|
|
|
|
□まとめ
・利食い１０％、損切り５％が妥当な線だと思われる。
３．保有期間の検討
■３０：保有期間３０日の時点で手仕舞い（利食いor損切り）というルールを加える。
| ●売買条件● |
|
|
|
| 1銘柄あたりの購入代金（万円） |
500 |
500 |
500 |
| 利食い（％） |
10 |
10 |
10 |
| 損切り（％） |
5 |
5 |
5 |
| 保有期間 |
設定なし |
30 |
60 |
|
|
|
|
| ●取引データ● |
|
|
|
| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
48 |
85 |
62 |
| 勝ちトレード数 |
27 |
41 |
37 |
| 負けトレード数 |
21 |
44 |
25 |
| 年間平均トレード数 |
29 |
57 |
40 |
| 連続勝ちトレード数 |
14 |
17 |
14 |
| 連続負けトレード数 |
8 |
10 |
8 |
| 全トレード平均期間（日） |
60 |
36 |
51 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
86 |
41 |
58 |
| 負けトレード平均期間（日） |
26 |
31 |
40 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
1 |
| トータル約定金額（円） |
525177575 |
872066350 |
660503975 |
|
|
|
|
| ●勝率データ● |
|
|
|
| 勝率（％） |
56.25 |
48.24 |
59.68 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
75 |
66.67 |
75 |
|
|
|
|
| ●損益データ● |
|
|
|
| トータル純損益（％） |
18.85 |
7.96 |
24.24 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
29.01 |
29.23 |
35.01 |
| 負けトレード純損失（％） |
-11.97 |
-20.21 |
-12.76 |
| 買いトレード純損益（％） |
17.04 |
9.02 |
22.25 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
3.71 |
1.07 |
3.75 |
| 平均利益（％） |
11.23 |
7.35 |
9.89 |
| 平均損失（％） |
-5.96 |
-4.78 |
-5.33 |
| 年次平均損益（％） |
19.29 |
8.98 |
24.08 |
| 最大勝ちトレード（％） |
16.46 |
14.2 |
14.2 |
| 最大負けトレード（％） |
-10.19 |
-10.19 |
-10.19 |
|
|
|
|
| ●指標データ● |
|
|
|
| 平均ドローダウン（％） |
2.51 |
3.95 |
2.59 |
| 最大ドローダウン（％） |
8.42 |
8.42 |
8.42 |
| 損益レシオ（倍） |
1.89 |
1.55 |
1.85 |
| プロフィットファクター（倍） |
2.42 |
1.45 |
2.74 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
2.29 |
1.07 |
2.86 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.44 |
0.2 |
0.55 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
1.59 |
0.73 |
1.97 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
1.03 |
1.46 |
1.19 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
13.83 |
14.74 |
13.06 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
12.13 |
12.25 |
12.19 |
|
|
|
|
| ●エントリー基準● |
|
|
|
| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
|
|
|
|
| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
255074 |
314811 |
351981 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
524 |
647 |
724 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
9363 |
9170 |
9051 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
38 |
37 |
36 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
442907 |
501375 |
536875 |
|
|
|
|
□まとめ
・全トレードの平均期間で利食い損切りラインに到達していない銘柄を手仕舞うと勝率も純利益も上がる。
・保有期間のフィルターは有効であると思われる。
４．トレード銘柄の選択の検討
■＊５：保有期間５日の時点で「購入価格＜現在価格」となったら損切りというルールを加える。
| ●売買条件● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1銘柄あたりの購入代金（万円） |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
| 利食い（％） |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 損切り（％） |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 保有期間 |
設定なし |
30 |
60 |
*5 |
*10 |
*20 |
*30 |
*60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ●取引データ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
48 |
85 |
62 |
119 |
106 |
77 |
68 |
64 |
| 勝ちトレード数 |
27 |
41 |
37 |
80 |
75 |
47 |
37 |
36 |
| 負けトレード数 |
21 |
44 |
25 |
39 |
31 |
30 |
31 |
28 |
| 年間平均トレード数 |
29 |
57 |
40 |
66 |
67 |
43 |
44 |
42 |
| 連続勝ちトレード数 |
14 |
17 |
14 |
16 |
29 |
18 |
16 |
15 |
| 連続負けトレード数 |
8 |
10 |
8 |
7 |
5 |
8 |
8 |
8 |
| 全トレード平均期間（日） |
60 |
36 |
51 |
22 |
29 |
38 |
44 |
49 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
86 |
41 |
58 |
22 |
30 |
45 |
58 |
59 |
| 負けトレード平均期間（日） |
26 |
31 |
40 |
22 |
28 |
27 |
27 |
37 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| トータル約定金額（円） |
525177575 |
872066350 |
660503975 |
1210547375 |
1071803750 |
791650350 |
706863325 |
679190200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ●勝率データ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勝率（％） |
56.25 |
48.24 |
59.68 |
67.23 |
70.75 |
61.04 |
54.41 |
56.25 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
58.33 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
58.33 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
75 |
66.67 |
75 |
66.67 |
75 |
66.67 |
50 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ●損益データ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| トータル純損益（％） |
18.85 |
7.96 |
24.24 |
15.01 |
19.22 |
13.16 |
11.64 |
21.05 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
29.01 |
29.23 |
35.01 |
34.34 |
39.59 |
28.74 |
27.54 |
33.49 |
| 負けトレード純損失（％） |
-11.97 |
-20.21 |
-12.76 |
-18.63 |
-18.82 |
-16.39 |
-16.96 |
-14.12 |
| 買いトレード純損益（％） |
17.04 |
9.02 |
22.25 |
15.72 |
20.77 |
12.35 |
10.58 |
19.37 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
3.71 |
1.07 |
3.75 |
1.37 |
2.04 |
1.63 |
1.66 |
3.17 |
| 平均利益（％） |
11.23 |
7.35 |
9.89 |
4.46 |
5.48 |
6.32 |
7.81 |
9.72 |
| 平均損失（％） |
-5.96 |
-4.78 |
-5.33 |
-4.97 |
-6.27 |
-5.72 |
-5.69 |
-5.25 |
| 年次平均損益（％） |
19.29 |
8.98 |
24.08 |
15.66 |
19.63 |
13.98 |
12.56 |
21.3 |
| 最大勝ちトレード（％） |
16.46 |
14.2 |
14.2 |
13.02 |
12.6 |
14.2 |
16.46 |
14.48 |
| 最大負けトレード（％） |
-10.19 |
-10.19 |
-10.19 |
-9.48 |
-10.19 |
-10.19 |
-10.19 |
-10.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ●指標データ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均ドローダウン（％） |
2.51 |
3.95 |
2.59 |
1.94 |
2.85 |
2.93 |
3.55 |
2.67 |
| 最大ドローダウン（％） |
8.42 |
8.42 |
8.42 |
7.55 |
8.28 |
8.42 |
8.45 |
8.42 |
| 損益レシオ（倍） |
1.89 |
1.55 |
1.85 |
0.9 |
0.87 |
1.12 |
1.36 |
1.85 |
| プロフィットファクター（倍） |
2.42 |
1.45 |
2.74 |
1.84 |
2.1 |
1.75 |
1.62 |
2.37 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
2.29 |
1.07 |
2.86 |
2.07 |
2.37 |
1.66 |
1.49 |
2.53 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.44 |
0.2 |
0.55 |
0.39 |
0.45 |
0.33 |
0.29 |
0.48 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
1.59 |
0.73 |
1.97 |
1.4 |
1.62 |
1.18 |
1.04 |
1.71 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
1.03 |
1.46 |
1.19 |
1.79 |
1.58 |
1.32 |
1.14 |
1.22 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
13.83 |
14.74 |
13.06 |
26.27 |
19.19 |
16.07 |
15.02 |
13.67 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
12.13 |
12.25 |
12.19 |
11.21 |
12.09 |
11.81 |
12.07 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ●エントリー基準● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
255074 |
314811 |
351981 |
365036 |
337839 |
341380 |
378907 |
344433 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
524 |
647 |
724 |
751 |
695 |
702 |
779 |
708 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
9363 |
9170 |
9051 |
8963 |
8408 |
9181 |
8993 |
8884 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
38 |
37 |
36 |
36 |
34 |
37 |
36 |
36 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
442907 |
501375 |
536875 |
545438 |
517563 |
519015 |
563640 |
527703 |
|
|
|
|
|
|
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|
□まとめ
・早めの段階でロスが出ている銘柄を損切ると勝率と純損失が上がる。
□結論
・１銘柄あたりの購入代金５００万円、利食い１０％、損切り５％、６０日保有で手仕舞い。
