● システム検証の方法 ●
・スーパー・カブロボ大会のルールに準拠する。
● チャネル・ブレイクアウト ●
□売買ルール
・当日の終値が前日までの５５日間の最高値を更新したら買い。
・買値から５５日間の値幅（ボラティリティ）高くなったら利確。
・買値から１０％上昇したら利確。
・買値から１３日間の値幅（ボラティリティ）安くなったら損切。
・買値から５％下落したら損切。（検討の結果、削除）
・購入日から５日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から１０日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から２０日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から６０日経過したら手仕舞い。
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タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ Hバンド（日足，集計数55）＞終値（日足） 現物買い 5000000円 成行：即時
売り条件(1)
・ 保有日数＝5 ＡＮＤ 現物購入価格−現在価格＞0 現物売り すべて 成行：即時
・ 保有日数＝10 ＡＮＤ 現物購入価格−現在価格＞0 現物売り すべて 成行：即時
・ 保有日数＝20 ＡＮＤ 現物購入価格−現在価格＞0 現物売り すべて 成行：即時
・ 現在価格−現物購入価格＞Hバンド（日足，集計数55）−Lバンド（日足，集計数55） 現物売り すべて 成行：即時
・ 現物購入価格−現在価格＞Hバンド（日足，集計数13）−Lバンド（日足，集計数13） 現物売り すべて 成行：即時
・ 現在価格÷現物購入価格＞1.1 現物売り すべて 成行：即時
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□テスト結果
１．利食い・損切りの検討
| ●売買条件● |
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| 利食い（％） |
10 |
無し |
10 |
無し |
| 損切り（％） |
5 |
5 |
無し |
無し |
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| ●取引データ● |
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| 取引開始 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
2004/9/1 |
| 取引終了日 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
2005/8/31 |
| 経過日数（日） |
365 |
365 |
365 |
365 |
| 運用日数（日） |
245 |
245 |
245 |
245 |
| 総トレード数 |
112 |
53 |
107 |
45 |
| 勝ちトレード数 |
54 |
24 |
52 |
20 |
| 負けトレード数 |
58 |
29 |
55 |
25 |
| 年間平均トレード数 |
89 |
36 |
78 |
25 |
| 連続勝ちトレード数 |
9 |
6 |
11 |
5 |
| 連続負けトレード数 |
10 |
8 |
7 |
7 |
| 全トレード平均期間（日） |
32 |
59 |
34 |
68 |
| 勝ちトレード平均期間（日） |
51 |
111 |
53 |
121 |
| 負けトレード平均期間（日） |
13 |
16 |
16 |
26 |
| 最長フラット期間（日） |
1 |
1 |
1 |
1 |
| トータル約定金額（円） |
1162500375 |
590602075 |
1122234300 |
498304800 |
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| ●勝率データ● |
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| 勝率（％） |
48.21 |
45.28 |
48.6 |
44.44 |
| 最大年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
50 |
| 最小年間勝ち月数率（％） |
58.33 |
58.33 |
58.33 |
50 |
| 平均年間勝ち月数率（％） |
66.67 |
58.33 |
66.67 |
58.33 |
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| ●損益データ● |
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| トータル純損益（％） |
38.78 |
39.86 |
42.7 |
40.35 |
| 勝ちトレード純利益（％） |
50.5 |
38.74 |
50.91 |
32.51 |
| 負けトレード純損失（％） |
-13.28 |
-7.44 |
-10.38 |
-5.48 |
| 買いトレード純損益（％） |
37.22 |
31.3 |
40.53 |
27.02 |
| 売りトレード純損益（％） |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 平均損益（％） |
3.41 |
6.01 |
3.94 |
6.25 |
| 平均利益（％） |
9.64 |
16.54 |
10.15 |
16.86 |
| 平均損失（％） |
-2.38 |
-2.7 |
-1.93 |
-2.24 |
| 年次平均損益（％） |
36.42 |
37.83 |
39.47 |
37.87 |
| 最大勝ちトレード（％） |
16.04 |
37.25 |
23.09 |
33.98 |
| 最大負けトレード（％） |
-10 |
-10 |
-8.62 |
-8.07 |
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| ●指標データ● |
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| 平均ドローダウン（％） |
1.76 |
2.47 |
1.86 |
2.11 |
| 最大ドローダウン（％） |
5.74 |
7.91 |
6.06 |
6.24 |
| 損益レシオ（倍） |
4.08 |
6.29 |
5.19 |
7.41 |
| プロフィットファクター（倍） |
3.8 |
5.21 |
4.91 |
5.93 |
| 年次平均損益／最大ドローダウン（倍） |
6.35 |
4.78 |
6.52 |
6.07 |
| 月次シャープレシオ（倍） |
0.65 |
0.56 |
0.69 |
0.62 |
| 年次シャープレシオ（倍） |
2.36 |
2.02 |
2.5 |
2.24 |
| 新規シグナル発生確率（％） |
2.85 |
1.81 |
2.76 |
1.39 |
| 返済シグナル発生確率（％） |
22.32 |
20.4 |
20.67 |
18 |
| 年次利回りボラティリティ（％） |
15.43 |
18.77 |
15.78 |
16.89 |
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| ●エントリー基準● |
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| トータル約定金額 [２０００万円以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| トータル純損益 [ ０％以上] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
| 最大ドローダウン [３０％未満] |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
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| ロボット注文処理時間合計(ミリ秒) |
662877 |
873121 |
730113 |
901528 |
| ロボット注文処理時間平均(ミリ秒) |
1363 |
1796 |
1502 |
1854 |
| ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒) |
9790 |
10245 |
10372 |
10127 |
| ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒) |
39 |
41 |
42 |
41 |
| 総実行時間(ミリ秒) |
872719 |
1067032 |
924906 |
1096625 |
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□まとめ
・10%利食いを設定しないと、トレード数が半減する。
・5%損切りを設定しないと、トータル純損益が大きくなる。ただし、利食いのある無しの影響に比べれば、ほとんど影響はみられない。
□結論
当初のトレード計画から５％の損切りの設定は除外する。
＜決定＞
・当日の終値が前日までの５５日間の最高値を更新したら買い。
・買値から５５日間の値幅（ボラティリティ）高くなったら利確。
・買値から１０％上昇したら利確。
・買値から１３日間の値幅（ボラティリティ）安くなったら損切。
・購入日から５日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から１０日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から２０日経過後、買値が現在値より安くなっていたら損切。
・購入日から６０日経過したら手仕舞い。
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